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2023-11-01
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交易员不再押注美联储11月会加息 历史性空头阵营正在加速瓦解
对美联储11月再次加息的大规模押注陷入全面溃退。
最近几周,在空头头寸推动下,芝商所11月联邦基金期货合约累积风险创纪录高位。若美联储11月加息,这些空头会获利。该合约用于押注美联储所设目标利率区间的月平均值。10月17日,未平仓合约数量高达77.15万份,相对于每变动一个基点就可能影响3,200万美元。
过去两天,未平仓合约数量减少6.3万份,降幅约8%,至70.8万份,其中周四减少4.6万份。进入美国交易时段周五,这种平仓趋势明显加速,短短一分钟之内,逾10万份11月合约被买入。
周三,美联储理事Christopher Waller表示央行“可以等待、观察,再决定需要对利率路径采取何种具体行动”之后,这种平仓趋势拉开序幕。美联储主席鲍威尔周四在纽约经济俱乐部的讲话似乎赞成11月暂停加息之后,趋势加速。
调整11月会议相关持仓的不仅限于交易员。巴克莱和美国银行经济学家本周也不再预计11月加息,而把加息时点预测调整到了12月。美国银行经济学家Michael Gapen等人周五在报告中写道,甚至12月加息的预测也是“两难之选”,“有很大风险美联储要么将最后一次加息推迟到2024年,要么不再加息”。
巴克莱经济学家Marc Giannoni等人在10月18日的报告中写道,其调整是由于“联邦公开市场委员会(FOMC)近期的表态主张”11月1日暂停加息,“尽管劳动力市场、活动和消费者价格指数(CPI)通胀数据强于预期”。
联邦基金利率互换合约显示,11月政策会议加息溢价仅2个基点,低于本周初的4个基点。
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